Yapay Zeka Destekli Borsa Fonlarının Performans Analizi

Dünyanın ilk tamamen yapay zeka odaklı borsa yatırım fonlarının piyasa verileri incelendiğinde, bazı fonların kısa vadede başarı sağlasa da uzun vadede basit endeks fonlarını tutarlı bir şekilde geride bırakamadığı görüldü.

Yapay Zekanın Finans Sektöründeki Geçmişi

Wall Street, hisse senedi seçimi yapmaları için makineleri onlarca yıldır eğitiyor ve niceliksel fonlar 1970'lerden beri istatistiksel ile matematiksel bilgisayar modellerini kullanıyor.

Varlık yöneticileri, insanların benzer hızda işleyemeyeceği verileri işlemek için makine öğrenimine giderek daha fazla başvururken yapay zeka, ChatGPT'nin Kasım 2022'de piyasaya çıkmasının ardından popülerleşti.

Piyasaya Sürülen İlk Yapay Zeka Fonları

Amplify Investments, IBM'in Watson teknolojisini ve EquBot sistemini kullanarak finansal tabloları, haberleri, duygu analizlerini ile makroekonomik bilgileri analiz eden ilk fonu Ekim 2017'de başlattı.

Bu adımı takip eden Qraft Technologies ise May 2019 tarihinde Qraft AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF ve Qraft AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF fonlarını yatırımcıların hizmetine sundu.

Uzun Vadeli Performans ve S&P 500 Kıyaslaması

Yaklaşık dokuz yıldır faaliyet gösteren AIEQ fonu, kuruluşundan bu yana yüzde 100,2 oranında bir değer kazanımı elde etmeyi başardı.

Aynı dönem içerisinde S&P 500 endeksinin kaydettiği yaklaşık yüzde 199,7 oranındaki kazanç, yapay zeka odaklı bu fonun performansının gerisinde kaldı.

Kısa Vadeli Eğilimler ve Maliyet Faktörleri

AMOM gibi daha yeni yapay zeka fonları, yılbaşından bu yana ve bir yıllık süreçte S&P 500 endeksini geride bırakarak daha güçlü bir kısa vadeli performans gösterdi.

Buna karşın yapay zekanın genel yatırım sicili karmaşık kalmaya devam ediyor ve gerçek yapay zeka hisse seçme fonları pasif endeks fonlarına kıyasla genellikle daha yüksek gider oranları taşıyor.