ABD Merkez Bankası bankalar için stres testi süreçlerini güncelledi
Merkez Bankası, büyük finans kuruluşlarının dayanıklılığını ölçen testlerin şeffaflığını artırmak ve sermaye gerekliliklerindeki dalgalanmaları önlemek üzere adımlar attı.
ABD Merkez Bankası (Fed), bankalara uygulanan stres testlerinin şeffaflığını artırmak ve sermaye gerekliliklerindeki oynaklığı azaltmak amacıyla hazırladığı değişiklikleri nihai hale getirdi.
Stres Testi Değişikliklerinin Amacı
ABD Merkez Bankası (Fed), bankalara uyguladığı stres testinin şeffaflığını ve kamuya karşı hesap verebilirliğini artırmak, stres testiyle bağlantılı sermaye gerekliliklerindeki oynaklığı azaltmak amacıyla hazırladığı değişiklikleri nihai hale getirdi.
Kamuoyu Görüşü ve Takvim Düzenlemesi
İlk düzenlemeyle Fed Yönetim Kurulunun stres testi senaryoları ve önemli model değişiklikleri konusunda her yıl kamuoyunun görüşünü alması zorunlu hale getirildi.
Düzenleme kapsamında varsayımsal senaryoların hazırlanmasına yön veren çerçeve güncellenirken, 2027 stres testinde kullanılacak modeller belirlendi ve test takviminde çeşitli değişikliklere gidildi.
Küresel Piyasa Şoku Uygulamaları
Büyük işlem portföylerine sahip bankalara uygulanan ve belirli piyasa bileşenlerine yönelik şoklardan oluşan küresel piyasa şoku bileşeni de güncellendi.
Söz konusu bankalar artık her yıl iki küresel piyasa şoku bileşenine göre test edilecek ve her banka için en yüksek zararı ortaya çıkaran şok hesaplamada kullanılacak.
Stres Sermaye Tamponu Hesaplamaları
İkinci nihai düzenlemeyle stres sermaye tamponu gerekliliklerinin hesaplanmasında da değişikliğe gidilerek iki yılın her ikisinde de test edilen kuruluşlar için son iki yıllık sonuçların ortalamasının alınması zorunlu tutuldu.
Oynaklık Azaltma Beklentisi
Fed, stres sermaye tamponu gerekliliklerinde ortalama yönteminin 2028'de uygulanmaya başlanacağını bildirirken, değişikliklerin sermaye gerekliliklerindeki yıldan yıla oynaklığı yaklaşık yüzde 50 azaltmasını bekliyor.