Yapay Zeka Modelleri Finansal Piyasaları ve Yatırımcı Davranışlarını Analiz Ediyor
Araştırmacılar, Google'ın BERT mimarisini uyarlayarak finansal portföyleri inceleyen ve yatırımcı davranışları ile hisse senedi getirilerini tahmin eden bir proje yürütüyor.
Chicago Booth, Princeton, Harvard ve NYU'dan araştırmacılar, piyasa dinamiklerini ve varlık fiyatlarını anlamak amacıyla transformer tabanlı yapay zeka modellerini finansal portföylere uygulayan Piyasa Genom Projesi'ni başlattı.
Piyasa Genom Projesi ve Yapay Zeka
2017 yılında yayımlanan dikkat mekanizmalı araştırma makalesinin ardından yapay zeka modelleri sermaye piyasalarına uyarlandı. Chicago Booth'tan Ralph S. J. Koijen, Princeton'dan Motohiro Yogo, Harvard'dan Xavier Gabaix ve NYU'dan Robert J. Richmond bu kapsamda ortak bir çalışma başlattı.
Talep Sisteminin Varlık Fiyatlarındaki Rolü
Koijen ve Yogo, 2015 yılında talep sistemi yaklaşımını geliştirmeye başladı. Kurumsal hisse senedi verilerini inceleyen araştırmacılar, talep değişimlerinin hisse senedi getirilerindeki farklılıkların yüzde 80'inden fazlasını oluşturduğunu tespit etti.
BERT Mimarisi Portföylere Uyarlanıyor
Araştırmacılar, fon verilerini analiz etmek için Google'ın BERT transformer mimarisini portföylere uyarladı. Eğitim sırasında portföylerdeki hisseleri maskeleyen model, eksik varlıkları tahmin etme yeteneği kazandı.
Geleneksel Yöntemlerden Farklı Sonuçlar
Geliştirilen varlık tabanlı model, göreceli değerleme ve getiri hareketlerini açıklama konusunda geleneksel firma özelliklerini geride bıraktı. Model, standart endüstri sınıflandırmalarının ötesinde gerçek talep örüntülerini yakaladı.